马尔可夫过程的应用举例

马尔可夫过程的应用举例

  设任意相继的两天中,雨天转晴天的概率为1/3,晴天转雨天的概率为1/2,任一天晴或雨是互为逆事件。以0表示晴天状态,以1表示雨天状态,Xn表示第n天状态(0或1)。试定出马氏链X_n,n\ge 1的一步转移概率矩阵。又已知5月1日为晴天,问5月3日为晴天,5月5日为雨天的概率各等于多少?

  解:由于任一天晴或雨是互为逆事件且雨天转晴天的概率为1/3,晴天转雨天的概率为1/2,故一步转移概率和一步转移概率矩阵分别为:

  P{X_n=j|X_{n-1}=i}=\begin{cases}\frac{1}{3},i=1,j=0\\\frac{2}{3},i=1,j=1\\\frac{1}{2},i=0,j=0\\\frac{1}{2},i=0,j=1\end{cases}

马尔可夫过程

  故5月1日为晴天,5月3日为晴天的概率为:

  P_{00}(2)=\frac{5}{12}=0.4167

  又由于:马尔可夫过程

  故5月1日为晴天,5月5日为雨天的概率为:P01(4) = 0.5995   


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